殖民地时代
殖民地时期北美独立战争前,英国每年将大约1000名罪犯流放到北美的弗吉尼亚、马里兰。独立战争期间及战后数年，英国国内监狱人满为患。1786年，英政府决定将新南威尔士辟为罪犯流放地。1787年5月,海军军官亚瑟·菲利普奉命率部分官员,乘船11艘，号称“第一舰队”，载罪犯700余名离英,途经里约热内卢、好望角，于1788年1月抵植物学湾。同年2月,新南威尔士（以悉尼为中心）殖民地正式建立。菲利普任殖民地总督。1789年，英政府派遣新南威尔士保安队,接替原驻新南威尔士的海军士兵,协助总督维持殖民地的社会治安。1804年又建新殖民区于塔斯马尼亚州。殖民初期，新南威尔士经历了史家所称黑暗年代的艰难岁月。农业生产不利,食物需从英国、巴达维亚（今雅加达）等处运来。1808年，新南威尔士保安队官员以反对取缔朗姆酒贸易为由，废黜总督威廉·布莱，称朗姆酒暴乱。后英政府召回新南威尔士保安队。1810年，L.麦夸里任总督。任职期间，兴建公共设施、修筑道路、设银行、办学校、鼓励勘测开拓。1813年，W.C.温特沃斯等发现越过蓝山山脉的通道，找到开发新南威尔士西部平原之路。麦夸里使用刑满释放罪犯的政策,受到殖民地富有的自由移民的非议。自1820年起，英国改变了过去主要以流放罪犯为主开发澳大利亚的政策，自由民开始成批的移居新南威尔士。1821年麦夸里隐退。1823年，英政府通过法令，批准新南威尔士成立拥有有限立法权力的地方议会。1824～1836年,在莫顿湾、菲利普湾、圣文森特湾先后建立新的定居点。1825年,范迪门地从新南威尔士划出，成为新的殖民地。1829年建立了斯旺河殖民地(今西澳大利亚)。1830～1860年是澳大利亚历史上变化迅速的时期。养羊业的发展使牧场主竞相占有大片土地。为限制移民过多占有土地，1831年颁布《里彭条例》,改向移民赠与土地为出售土地;出售土地的收入则用于援助来自英国的移民，以求缓和殖民地劳力的不足。1832～1842年,有近7万移民移居新南威尔士。1840年废除罪犯指派工作制,鼓励自由移民以解决劳动力问题,从此英国不再向澳大利亚流放罪犯。19世纪50年代，新南威尔士南部等地发现金矿。1858年采金人数达15万。淘金热潮和养羊业的扩大推动了殖民地的发展。为利于管理和建设，1851和1859年先后从新南威尔士划分出维多利亚、昆士兰两个新殖民地。1850年澳大利亚各殖民地政府法令通过后，新南威尔士、维多利亚、南澳大利亚、塔斯马尼亚（原范迪门地）、昆士兰等殖民地相继成立责任自治政府。在欧洲移民不断开拓土地的同时，澳大利亚大陆的土著居民被逐至荒漠的内陆地区，塔斯马尼亚岛上的土著居民则惨遭灭绝。澳大利亚各殖民地责任政府成立后,各自为政,忙于本殖民地的开发建设，但也面临一些共同的问题，如关税、交通、邮政、防务和限制中国移民的政策。为此，1863～1880年召开了8次殖民地际会议。1880年11月，墨尔本殖民地际会议同意设一联邦委员会，并决定由新南威尔士草拟联邦委员会法案。1883年，成立联邦委员会。1884年8月，维多利亚、昆士兰、塔斯马尼亚和西澳大利亚殖民地，要求英政府支持联邦委员会法案。1889年10月24日，新南威尔士殖民地总理H.帕克斯发表演说，强调需要成立联邦以巩固国防，呼吁其他殖民地总理共商此事。1891年工党成立。工会运动的发展打破了各殖民区的界限。要求殖民区之间自由贸易的呼声日益高涨。1893年8月在科罗瓦召开联邦同盟代表会议，建议各殖民地采取措施为成立联邦做准备。1898年就成立联邦问题进行公民投票。
联邦时代
1900年9月17日，英国女王签署声明宣布联邦将在新世纪的第1天诞生。1901年1月1日澳大利亚联邦在悉尼正式成立,原6个殖民地改为州。澳大利亚成为英联邦的自治领。定都堪培拉。
澳大利亚联邦政府成立后，鼓励各州发展农牧业生产,倡导统一各州铁路轨距,兴办公共工程，扩大福利措施,设立联邦银行,建设陆、海军，加强联邦政府的权力。为适应国家发展的需要，1907年起开始大规模接受移民。1911～1914年，每年接受政府援助的移民5万余人，而政府未提供援助的移民人数则为上述人数的3倍。联邦政府制定了保护主义政策，力图促进本国工业的建立和发展，还制定限制有色人种特别是中国人入境的移民政策，即所谓白澳政策。1914年第一次世界大战爆发。澳大利亚支持英国,积极参战,派兵远赴欧洲、非洲。大战期间，澳大利亚占领了德属新几内亚和瑙鲁。1918年大战结束，澳大利亚参加巴黎和平会议，支持国际联盟。获得新几内亚和瑙鲁的托管权。1921～1929年有30万英国移民移居澳大利亚。1931年,英国议会通过“威斯敏斯特法案”，给予自治领内政、外交独立自主权，从此澳大利亚成为英联邦内的一个独立国家。第二次世界大战爆发，澳大利亚对德宣战，出兵北非、希腊、叙利亚等地。1941年珍珠港事件后，澳大利亚对日宣战。联邦政府总理发表演说，申明与美国接近的外交路线。1942年2月19日，日机轰炸达尔文。美军在澳大利亚设盟军总部。澳、美军队共同作战，收复被日军侵占的新几内亚。